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Hedging party !

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Hedging party ! Empty Hedging party !

Message par IAMME Jeu 18 Mar 2010 - 13:27

Bonjour à tous,
Aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel sur le hedging : technique qui consiste en gros à passer un ordre long et un ordre short sur le même cross.
Vous n'avez pas compris ? C'est pas grave vous allez apprendre tout ça dans quelques minutes.

1 : BA-BA

Le Hedging est une technique plutôt controversée il est donc normal que votre market marker ne puisse pas vous donner le droit de l'exercer.
Après au petit bonheur la chance si vous pouvez la réaliser.

2 : Hedging : définition :

Comme énoncée plus haut le hedging a pour vocation de lancer un ordre long et un ordre short sur un cross sélectionné.
En d'autres termes vous demandez à votre courtier d'acheter une paire de devise et vous lui demandez en même temps de vendre cette paire , le cross étant la confrontation entre deux devises.

"Mais alors je suis toujours perdant ?"

Dans l'absolu oui. Faisons un petit calcul pour démontrer à quel point vous êtes perdant.

Le spread EUR/SUD est à 0.70€
Le cours monte de 10 pips puis rebaisse de 20 pips.

Vous avez lancé un ordre long et short à 0 tick d'intervalle (oui bon je sais c'est le cas extrême)
De fait à un moment donnée vous vous êtes retrouvé avec une position acheteuse en +V et un position vendeuse en -V (la somme des 2 faisant break even : 0+-V)
Puis quelques ticks après vous vous retrouvez avec une position short en +v et une position long en -V (la somme des deux faisant toujours break even).

Vous êtes donc conscient que vous ne réalisez aucune +-V cependant vous êtes perdant à hauteur de 0.70€ x 2 soit 1.40€ puisqu'il faut bien rémunérer votre broker.

"Mais alors papy Paul elle sert à rien ta technique ?"

Justement ! Imaginez une seconde : il est 15h50 vous êtes sur l'EUR/USD une volatilité à 0.001 des volumes à plus de 100.
Impossible de déterminer ce qui va se passer pendant la sortie du chiffre économique.
Impossible de faire du scalping (cf technique d'investissement par le RSI) car le risque de retournement de tendance est trop imminent.
15h55, dans quelques minutes l'annonce va tomber et les cambistes du monde entier vont s'agiter pour vendre OU pour acheter.

C'est là que le Hedging va intervenir : à 15h50.

D'une façon générale avant la tombée d'une annonce (qu'elle qu'elle soit) vous mettez un ordre de vente et un ordre d'achat sur une paire de devise.
Pensez à mettre un stop (glissant ou non) sur chacune des positions (il serait fâcheux de se retrouver en break even).
Une fois le chiffre économique tombé vous n'aurez pas le temps d'intervenir EFFICACEMENT sur le marché, c'est pour cela que les positions se prennent en amont.

Dès que le chiffre économique tombe attendez -> observez -> agissez.

voilà ce qu'il devrait normalement se passer :
- 15h50 : vous mettez vos ordres
- 15h51 : vous réglez vos stop
- 16h00 : le chiffre tombe
- 16h01 : une direction est prise
- 16h05 : votre ordre de vente OU votre ordre d'achat vient d'être stoppé vous avez une position perdante ET perdue
- 16h15 : fin de l'agitation suite à la tombée d'une annonce
- 16h16 : clôturez votre position gagnante (ne risquez pas le retournement de tendance).

L'idéal serait que votre gain soit égal à 2 x la perte engendrée par la position perdue.

3 : Les outils pour réussir un hedging :

Sur votre écran il est nécessaire d'avoir :
- Le graph du cross concerné (échelle logarithmique)
- Un graph d'un pip/tick (échelle linéaire ou logarithmique)
- Un ATR
- Une voir deux MMP
- Un calendrier économique !

CQFD
IAMME
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