Technique d'investissement par le RSI

Ce n'est pas la technique la plus fiable et surement pas la plus rentable.
Mais elle va très certainement pouvoir faire croitre votre portefeuille de quelques € par jour (chose qui est intéressante lorsque l'on a un compte forex sur des micro lots).

Préliminaires :
- Lancer votre plate forme de trading (nous utiliserons MT4)
- Avoir à portée de main le tableau de passage d'ordre de la devise selectionée
- Avoir sous les yeux le graph de la devise
- Mettre l'indicateur RSI Stochastic Oscillator en 5,3,3
- Ajouter sur l'indicateur RSI 2 lignes horizontales : 1 à 30 et l'autre à 70.

Remarques :
- Positionnez vous sur la devise EURUSD exclusivement ! (pour utiliser cette technique de manière confortable il faut un spread minimum)
- Tableau des spreads moyens chez FXCM : http://www.fxcm.com/spreads.jsp#
- Mettez vous au minimum en TF = 5M (sinon il vous sera très difficile de faire des trades gagnants (voir impossible)).

Mise en route :
Le cours de la paire de devise vas évoluer au cours du temps, lorsque la force vendeuse sera plus importante le graph admettra une bougie descendante, lorsque la force acheteuse sera plus importe il admettra une bougie ascendante (je ne parle pas des rapports d'ombres).
La tendance haussière se traduira avec le stochastic par une courbe qui monte et la tendance baissière par une courbe qui descend.
Systématiquement lorsque les 2 courbes du RSI se croisent il va y avoir un retournement de tendance (cqfd).
Le graph RSI monte : les courbes sont parallèles la force acheteuse s'épuise, les courbes ce croise. La force vendeuse va gagner. Les courbes du graph RSI descendent presques parallèles etc...

Ce que vous devez faire :
- Lorsque les courbes du RSI se croisent en dessous de 30 : vous achetez un micro lot (position long).
- Lorsque les courbes du RSI se croisent au dessus de 70 : vous vendez la devise (position short).

Affiner votre technique :
L'intérêt est de détecter le signal de redressement ou de renversement de la courbe. Lorsque la courbe supérieur du RSI franchie le seuil (30 ou 70) pensez à passer l'ordre de vente et achat ou achat et vente (de façon à repartir pour un round).

Les limites de cette technique :
Souvent considérée comme lucrative, la technique du RSI ne prouve que très peu de résultat à grande échelle.
La raison est simple : vous allez très souvent vous retrouver en break even (ni +V ni -V) en gros, vous aurez assuré la rentabilité du market maker, mais pas de votre portefeuille.

Aller plus loin :
Vous l'aurez compris cette méthode peut vous permettre d'agir en day trading de façon à accroitre votre capital (il est toujours intéressant lorsque l'on a un petit portefeuille de gagner quelques euros par jour de façon à avoir plus de marge de manoeuvre) cependant lorsque vous avez un gros portefeuille cette technique n'est pas très utile puisque vous pouvez vous permettre d'avoir plusieurs ordres perdants en attente d'une tendance qui vous relèvera de cette perte.
- petit bonus pour vous, lorsque vous vous êtes rodé à la technique essayer de la continuer mais pas en ne passant 1 ordre à chaque fois mais plutôt 10, 20, 50 ordres ! à coup de 0.10€ ça peut vous apporter quelques euros. Et si vous avez peur d'être prit à court, pourquoi ne pas augmenter le TF ?

En espérant que ça vous sera utile.

Allez hop voilà un ptit backtest (réel) de l'efficacité de cette technique :

ACM Advanced Currency Markets S.A.

Account: xxxxx Name: PA Currency: EUR 2010 March 15, 11:54
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
587405 2010.03.12 17:48 sell 0.10 eurusd 1.37603 0.00000 0.00000 2010.03.12 17:51 1.37588 0.00 0.00 0.00 1.09
587422 2010.03.12 17:55 buy 0.10 eurusd 1.37586 0.00000 0.00000 2010.03.12 17:58 1.37596 0.00 0.00 0.00 0.73
587423 2010.03.12 17:55 buy 0.10 eurusd 1.37586 0.00000 0.00000 2010.03.12 17:58 1.37598 0.00 0.00 0.00 0.87
587424 2010.03.12 17:55 buy 0.10 eurusd 1.37583 0.00000 0.00000 2010.03.12 17:58 1.37602 0.00 0.00 0.00 1.38
587429 2010.03.12 17:58 buy 0.10 eurusd 1.37633 0.00000 0.00000 2010.03.12 20:09 1.37633 0.00 0.00 0.00 0.00
587430 2010.03.12 17:58 buy 0.10 eurusd 1.37630 0.00000 0.00000 2010.03.12 20:09 1.37633 0.00 0.00 0.00 0.22
587431 2010.03.12 17:58 buy 0.10 eurusd 1.37630 0.00000 0.00000 2010.03.12 20:09 1.37633 0.00 0.00 0.00 0.22
587432 2010.03.12 17:58 buy 0.10 eurusd 1.37630 0.00000 0.00000 2010.03.12 20:09 1.37633 0.00 0.00 0.00 0.22
587433 2010.03.12 17:58 buy 0.10 eurusd 1.37629 0.00000 0.00000 2010.03.12 20:09 1.37633 0.00 0.00 0.00 0.29
587434 2010.03.12 17:58 buy 0.10 eurusd 1.37629 0.00000 0.00000 2010.03.12 20:09 1.37633 0.00 0.00 0.00 0.29
587435 2010.03.12 17:58 buy 0.10 eurusd 1.37627 0.00000 0.00000 2010.03.12 20:09 1.37633 0.00 0.00 0.00 0.44
587436 2010.03.12 17:58 buy 0.10 eurusd 1.37627 0.00000 0.00000 2010.03.12 20:09 1.37633 0.00 0.00 0.00 0.44
587551 2010.03.12 19:08 sell 0.10 eurusd 1.37547 0.00000 0.00000 2010.03.15 08:51 1.37524 0.00 0.00 -0.35 1.67
587552 2010.03.12 19:08 sell 0.10 eurusd 1.37547 0.00000 0.00000 2010.03.15 08:51 1.37526 0.00 0.00 -0.35 1.53
587553 2010.03.12 19:09 sell 0.10 eurusd 1.37546 0.00000 0.00000 2010.03.15 08:51 1.37532 0.00 0.00 -0.35 1.02
589192 2010.03.15 11:00 buy 0.10 eurusd 1.37116 0.00000 0.00000 2010.03.15 11:25 1.37134 0.00 0.00 0.00 1.31
589211 2010.03.15 11:12 buy 0.50 eurusd 1.37171 0.00000 0.00000 2010.03.15 11:27 1.37189 0.00 0.00 0.00 6.56
589232 2010.03.15 11:27 sell 0.10 eurusd 1.37181 0.00000 0.00000 2010.03.15 11:46 1.37166 0.00 0.00 0.00 1.09
589233 2010.03.15 11:27 sell 0.10 eurusd 1.37181 0.00000 0.00000 2010.03.15 11:46 1.37166 0.00 0.00 0.00 1.09
589234 2010.03.15 11:27 sell 0.10 eurusd 1.37181 0.00000 0.00000 2010.03.15 11:53 1.37169 0.00 0.00 0.00 0.87
589235 2010.03.15 11:27 sell 0.10 eurusd 1.37180 0.00000 0.00000 2010.03.15 11:53 1.37169 0.00 0.00 0.00 0.80
0.00 0.00 -1.05 22.13
Closed P/L: 21.08
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 21.08 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 3 046.97 Equity: 3 046.97 Free Margin: 3 046.97

Details:
Graph
Gross Profit: 21.08 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 21.08
Profit Factor: Expected Payoff: 1.00
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)

Total Trades: 21 Short Positions (won %): 8 (100.00%) Long Positions (won %): 13 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 21 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 6.56 loss trade: 0.00
Average profit trade: 1.00 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 21 (21.08) consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count): 21.08 (21) consecutive loss (count): 0.00 (0)
Average consecutive wins: 21 consecutive losses: 0

On peut y voir un total de 21 trades gagnants entre vendredi soir et ce matin.
Je dois avouer que le gap d'ouverture m'a bien servit.
Mais pour vous rassurer il n'y a pas plus d'1H de boulot ici.

Vous voulez que je vous donne ce que ça fait comme profit après impôts ?

21.08 € de +V

Abattement de 40% sur +V pour risque :
Net imposable = 12.648€
Impôts sur le revenu 18 % soit 2.28 €
Cotisations sociales 12 % soit 1.52 €
(Nombre de part = 1 et quotient familial = Rev / Part soit 21.08 / 1 soit 21.08)

Nous prenons le cas d'une personne célibataire sans enfants à charge sans enfants avec pension, sans handicap, sans concubinage, sans état de veuf, sans divorce.

Soit un impôt total de 3.8 €

Nous somme bien de le rapport légal d'un marché produisant des produits financiers.
Ce qui vous fait en 1H un salaire de 17.28€ net d'impôts.
Soit une extrapolation sur 20 jours un salaire de 2764.8 € net imposable.

Si vous avez un doute sur le CGI vous pouvez toujours imposer vos 21.08 à 18%+12%.
Chose qui vous ramène sur 20 jours à 2248.96€

CQFD
PS : ne rêvez pas ça ne marche pas toujours comme ça

Super démo!

Moi j'utilise exactement cet indicateur de cette manière, afin d'identifier les zones de sur-achat (au dessus de 80) et de sur-vente (au dessous de 20) et de m'aider à la décision.

Le mieux est de coupler cela avec d'autres indicateurs qui mettent en évidences d'autres paramètres.

Allez mon prochain tutos je le fais sur l'arbitrage corrélée (faut juste que je trouve un EA qui puisse couplet sous MT4 2 cross)

[EDITION]

Je souhaite revenir sur certaines erreurs et par ailleurs compléter le tutoriel.

Correction :

Ci dessus j'applique le régime fiscal imposé sur les dividendes. Or le foreign exchange étant un marché "de gré à gré" seule l'imposition 18 % + 12.1 % est appliqué. Pas d'abattement possible pour ce type de marché.
En conclusion soit vous réalisez un prélèvement libératoire forfaitaire et vous n'êtes qu'imposé à niveau du CSG et CRDS.
Soit vous vous soumettez à l'IR à hauteur de 18 %.

Apport au tutoriel :

J'espère que vous avez eu le temps de tester cette petite technique et j'espère aussi que vous avez réussi à faire croitre votre capital (rappel avec un portefeuille de mini ne jamais ouvrir plusieurs positions d'un coup sinon vous allez risquer l'appel de marge en quelques ticks).
Cependant vous avez du remarqué que très vite vous vous retrouvez break even (si vous faites une fausse manip).

Comment éviter ces fausses manipulation ?
Couplé à tout ce que je vous ai dit, j'ai tendance à rajouter 3 autres indicateurs :
- Un graph de volume de sorte à avoir une idée de pip par tick
- Un ATR qui n'est qu'en réalité une transposition d'un indicateur de volume : qui va vous donner de façon linéaire un idée de la volatilité du marché.
- Les bandes de bollinger, qui vous permettent de déterminer les phases calmes des phases à haute volatilité.

En plus de ces indicateurs je met sur l'ATR une ligne horizontale tout les 0.0001.

Maintenant vous avez une vision plus aboutie de ce qui se passe sur le marché.

CQFD

Pour un nouveau comme moi qui est très intéressais par ce domaine, c'est un peu le flou malheureusement.
J'apprend petit à petit grâce au Net et a quelques sites gratuits qui m'aident à apprendre les bases du monde de la bourse. Si ça intéresse je pourrait peut être faire un petit récap sur un nouveau topic afin de donner des liens pour se former par soit même
De plus j'ouvrirais un autre topic avec mes propres questions, parce que vraiment pas facile pour l'instant ... En tout cas merci Paul.a !

L'essentiel est de se familiariser avec le vocabulaire lié au marché.
Une fois cette étape faite tu devrais t'en sortir plus facilement.

aie !!le mal de tete me guette !!lol!!incroyable ,il y a meme les gains après impots!!ça c'est possible avec une toute petite mise de base !!et tu gagnes a tous les coups avec cette technique???

L'imposition est double mais il ne s'élève pas à plus de 30.1% tout de même.
Comme je l'ai dit, il y a de fort risque de break even (ni +V ni -V), et il suffit d'une mauvaise interprétation et hop un trade perdant qui va nous occuper pendant quelques longues minutes (par exemple aujourd'hui j'ai fait 2 mauvaises interprétations : à 16h et 19h lors de la parution des données éco, je suis encore en train de récupérer la situation (je ne suis qu'à + 26 € de +V depuis 16h).

Autre point faible : lors de la parution des chiffres éco, sans calendrier vous avez très peu de chance de faire de réelles +V.

rien compris ,c'est quand meme un monde a part!!!je sens que je vais vraiment avoir besoin d'aide si je veux investir la dedans!!mdr!!

Oui il t'explique que pour trader le Forex, sans calendrier économique (où sont affichés tous les chiffres économiques du jour, très important pour les traders) cela est plus difficile, voire très difficile, de faire du profit. C'est la partie "analyse fondamentale".

Quoiqu'il en soit toute AT ne peut être faite sans AF ou alors c'est ce qu'il s'appelle avancer à l'aveuglette.
"Tiens le cours monte allez je vais acheter, tiens le cours baisse je vais vendre"

Voilà une petite copie pour illustrer ce que vous devez avoir à l'écran.



Lien de l'image

Excellent merci Paul.a !

Et voilà pour clôturer ce tutoriel je tenais à vous montrer ce que cela donne en direct, avec un compte réel en lots de 10 000 et en levier 200:1.

http://www.megaupload.com/?d=8CA4QYNK

J'espère que l'attente n'a pas été trop longue.
Je trouve le résultat plutôt intéressante.
Laissez vos commentaires à la suite ou via MP.

Et si vous voulez me récompenser en +1 ne serait pas de refus

Après mettre planté à mainte reprises (heureusement c'est le démo vous me dirais) j'ai décidé de dissocier le scalp en m5 et le scalp en h1 (les deux en même temps ça marche pas du tout : trop d'appel de marge).

En réel je me retrouve souvent break even voir négatif (perte récompensée le lendemain mais quel intérêt).
Cette semaine je test cette même technique mais en H1, de sorte de me faire des grands coups de 20, 30, 50 pips.

Ensuite petite NB au tutos :
J'ai remarqué que certains tf fonctionnaient ensembles : l'un donne la tendance et l'autre le point d'entrée.
Par exemple M5 et M15 marchent ensemble de la même sorte que H1 et H4, D1 et W1.

Je vous tiens au courant à la fin de la semaines, croisez les doigts pour que ça marche.

Perso j'hésite pas mal à faire du M1 M5

J'ai eu pas mal d'écho concernant la méthode de la tortue. Soit disant très simple à comprendre et à appliquer sur le marché. Qu'en est-il en réalité ? Peut-on l'utiliser avec une petite balance ? <= 500€

merci d'avance Paul.a

Autre petit point =)

Paul.a, tu pourrais nous faire une video (commenté ou non) de la configuration selon tes propres paramètres et sur l'utilisation de MT4 ? Avec un petit exemple de trading RSI sur plusieurs minutes. Histoire de bien mémoriser la manip.

Pour enregistrer la video, un petit logiciel gratuit tel que FRAPS fera l'affaire je pense.

Ce serai extrêmement sympathique.

Le trading sur M1 est totalement impossible (les variation pip/tick couvrent rarement plus du spread, dans le cas où il le dépasse c'est que nous avons un retournement de tendance donc plus de rsi).

Je travaille actuellement sur cette théorie des tortues, mais à en croire ce qu'il y a été écrit, il y a bon nombre de conditions préalables.
Je crois que FRAPS n'autorise que 30sec d'enregistrement, je verrais dans le cas où ça fonctionne pourquoi pas.

Salut Streaky,
Écoutes après une journée de réflexion, une démo vidéo sera quelque peu difficile, mais si tu veux je peux te montrer un screen d'écran des passages d'ordres.

Par exemple pour cette journée voici les ordres exécutés :

Pour streaky
Deux déceptions au cours de ce 23 mars :
- Mon ordi à buggé et ma connexion réinitialisée normalement le troisième trade aurait du engendrer un profit de 16€
- Pour le second trade j'ai mal paramétré mon stop, du coup au lieu de perdre 5€ (ma limite par trade perdant) j'ai perdu 6.2€.

Donc, journée très enrichissante pour ma part.

Je me suis amusé un peu avec la plateforme de FXCM. J'ai ouvert quelques positions en suivant certain indicateurs (Stochastique puis bandes de bollinger exclusivement). cf: l'excellent webinaire de trader-forex.fr
Ne maitrisant pas encore tout les subtilités de ces 2 AT, j'ai gagnés, puis perdu. Trade en 15M/5M. (le tout, en mode démo biensur)

Après ça, je suis retourné sur la plateforme MT4 cette fois, de FXCM toujours. Et j'ai voulu appliquer les même méthodes, cité juste au dessus, en utilisant un des nombreux EA dispo sur le net.

J'ai réussis à trouver les EA développés par l'équipe d'FXCM, en personne.
-> ici

Mon bilan sur quelques heures : l'EA Stochastique fonctionne mal. beaucoup de pertes.

Paul, connais-tu des EA performants qui ne font qu'appliquer des méthodes simple tel que la RSI, bollinger et Stochastique ? (pour FXCM MT4). Le même genre de manips fastidieuses que l'on ferai à la main.

merci

Tu voudrais faire du scalping ou de la tendance ?

Le scalping c'est des prises de positions très courte, c'est ça ?
Je pencherai pour le moins risqué des 2

Ou le scalp c'est être "un chasseur de pip".
Le forex est par définition un marché très risqué (levier, lot très grands, appel de marge), c'est un peu délicat de répondre à ta question.

Cependant tout dépend de ta technique, dans certaines conditions les deux techniques peuvent être favorables comme à double tranchant.
Personnellement je te conseillerais de faire de la tendance : tu te lèves à 6h du matin, t'observes la tendance du place un ordre sur la journée.
Entre midi et deux tu regardes ou tu en es par rapport à ton compte, clôture ta position, analyse la tendance et place un deuxième ordre, en fin d'après midi quand tu rentres tu regardes où tu en es, et même chose, ensuite avant de te coucher tu regardes encore une fois la tendance et tu places.

Ça te fais 4 ordres par jour.
Admettons que tu sois un trader moyen : 70% de trade perdant. Si tu as bien placé tes stop normalement le seul trade gagnant te permettra soit d'être break even soit d'accroitre ton capital.

Pourquoi à ces moments là de la journée ?
- 6h on a une hausse de la volatilité la tendance pour la journée se dessine
- à 12h la volatilité se tasse un peu, tu peux clôturer et voir comment évolue le cours
- à 19h la volatilité se tasse complètement, la journée est clôturée
- l'ordre de nuit te permet de chasser quelques pips quitte à mettre un EA sur stochastique oscillator comme ça il fait lui même les transactions.
Si tes analyses sont bonne normalement ce money management est correct.